julio 23, 2021
Test de estres banca

Test de estres banca

Pruebas de resistencia de los bancos comerciales

En el primer semestre de 2011, la ABE, en colaboración con las autoridades nacionales de supervisión, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea de Riesgo Sistémico, realizó una prueba de resistencia bancaria en los Estados miembros de la Unión Europea y Noruega (JERS). La muestra incluía 91 bancos de 21 naciones, que representaban al menos el 50% de los activos totales del sector bancario de cada país o el 65% de los activos totales del sistema bancario europeo.
El ratio de capital medio de los bancos alemanes del estudio era del 11,3% a 31 de diciembre de 2010. En el peor de los casos, el ratio de capital básico no ponderado de los bancos alemanes participantes cae al 7,5% a finales de 2012. El aumento de los APR y el impacto simultáneo de reducción del capital, como el aumento de los parámetros de riesgo de crédito o el aumento de los costes de financiación, explican la caída de 3,8 puntos porcentuales con respecto al valor de referencia del 31 de diciembre de 2010.
En la prueba de resistencia bancaria de 2011 se incluyeron dos ejemplos. El escenario de estrés implica un deterioro importante de las condiciones macroeconómicas, mientras que el escenario de referencia describe las tendencias económicas previstas. Los criterios que deben seguir las entidades en las pruebas de resistencia de 2011 en el ámbito de la UE son más rigurosos que los de las pruebas de resistencia de EE.UU. en el marco del Análisis y Evaluación Extensivos del Capital (CCAP) de la Reserva Federal de marzo de 2011.

La prueba de resistencia de la autoridad bancaria europea de 2014 en toda la ue

Las empresas financieras utilizan las pruebas de resistencia como herramienta tanto para la gestión de riesgos reglamentaria como interna. El Pilar I (DRC) y el Pilar 2 (SREP), así como las directrices de las pruebas de resistencia de la ABE, dan lugar a requisitos reglamentarios. Además, las pruebas de resistencia rutinarias realizadas por la ABE y el BCE se han desarrollado como puntos de control reglamentarios para la resiliencia.
La estrategia global de pruebas de resistencia del grupo de entidades de crédito de Raiffeisen Holding, que zeb construyó sobre la base de los principios existentes de las pruebas de resistencia de Raiffeisen Holding, sirve de base para todas las actividades de pruebas de resistencia.
En estrecha colaboración con los empleados de Raiffeisen Holding y del Raiffeisenlandesbank, zeb desarrolló una estrategia global de pruebas de estrés para proporcionar una estructura general para el programa de pruebas de estrés en el R-Holding KI-Gruppe y para simplificar y armonizar los principios de pruebas de estrés ya existentes para los ámbitos individuales y las formas de riesgo. Para cumplir con los amplios requisitos, zeb combinó su amplia experiencia normativa con un profundo conocimiento profesional de la gestión bancaria.

5 “deberes” de los bancos en las pruebas de resistencia del ccar

Las pruebas de resistencia de los bancos determinan la capacidad de éstos para hacer frente a una grave recesión económica. Examinamos la capacidad de resistencia de los bancos, asegurándonos de que disponen de recursos suficientes para resistir las graves perturbaciones y sostener la economía.
Enviamos a las empresas participantes solicitudes de datos de la prueba de resistencia de solvencia en formato Excel. Estos modelos y diccionarios de Excel son para las empresas que deben presentar datos para la prueba de resistencia de solvencia en 2021.
A continuación se revisa el envío de datos del Solvency Stress Test de 2021 del Banco de Inglaterra, así como un resumen de los principales cambios desde la versión anterior y el modelo operativo para la presentación de datos del stress test por parte de las empresas participantes:
El Banco envía simultáneamente solicitudes de datos de stress test en Excel a las empresas participantes. El Sistema de Datos de Pruebas de Estrés contiene modelos en Excel, un manual y un diccionario para que las empresas soliciten datos para la Prueba de Estrés Concurrente de 2022 (STDF).
Las definiciones, las enumeraciones, las validaciones (que solían estar dentro de las validaciones 030), los patrones y las conciliaciones se incluyen en este informe para los modelos STDF. También proporciona orientación sobre cómo reunir los modelos (que solía publicarse en el Modelo Operativo para la Comunicación de Datos de Pruebas de Estrés).

¿qué son las pruebas de resistencia?

Véase “Elementos clave de la prueba de resistencia de 2019” para obtener más información sobre el sistema de tasas límite utilizado en la prueba de resistencia de 2019. Casi allí El objetivo de publicar una línea de base junto con el escenario de estrés, como se indica en “The Bank of England’s approach to stress testing”, es permitir al Banco formarse una opinión sobre la capacidad de recuperación en un caso central. La decisión de no exigir a los bancos participantes que apliquen estimaciones de referencia en la prueba de resistencia de solvencia de 2021 se basa en dos factores: (1) el incierto entorno económico hace que un escenario de referencia sea menos útil como “caso central” que en años normales; y (2) omitir las proyecciones de referencia para el ejercicio de 2021 ayudaría a promover el ajuste del calendario de este año, así como las operaciones en curso. Casi allí Para más detalles, véase el documento del FSR “Results of the 2019 Stress Test of UK Banks”. Casi allí Véase el FSR de julio de 2019.

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