septiembre 27, 2021
Test de estres bancos

Test de estres bancos

Prueba de resistencia de los bancos 2021

Justin Pritchard, CFP, es un planificador financiero especializado en finanzas. Se adentra en los fundamentos de la banca, como las cuentas corrientes, las inversiones, los préstamos y las hipotecas. Tiene un máster en administración de empresas por la Universidad de Colorado y ha sido consultor de cooperativas de crédito e importantes instituciones financieras, además de escribir sobre finanzas personales durante casi dos décadas.
Las recesiones y los colapsos del mercado son traumáticos para todos, pero son especialmente difíciles para los bancos. Las pérdidas de los bancos se magnifican y se extienden por toda la economía porque los bancos suelen prestar más dinero del que tienen a mano. Los bancos utilizan las pruebas de resistencia para evaluar lo que ocurrirá si las cosas van mal, con el fin de evitar resultados desastrosos.
Una prueba de resistencia bancaria es una simulación que ayuda a los ejecutivos de los bancos y a los reguladores a evaluar la salud financiera de un banco. Para completar la prueba, los bancos realizan simulaciones hipotéticas para ver si tienen suficiente liquidez para aguantar las crisis económicas. Las pruebas de resistencia se llevan a cabo partiendo de la hipótesis de que los bancos perderán capital y se vigila el impacto previsto en las carteras bancarias a lo largo del tiempo.

Materiales para las pruebas de resistencia

En primer lugar, es importante comprender la definición precisa de riesgo en la banca para entender los resultados de las pruebas de resistencia. En teoría, el riesgo bancario puede dividirse en dos categorías: el riesgo de la asignación de activos, por un lado, y las reservas de capital, por otro. La definición común de adecuación del capital yuxtapone todos los aspectos del riesgo e implica que el aumento de las reservas de capital de forma suficiente garantizará una mayor exposición al riesgo. Los activos ponderados por riesgo (APR) son un método comúnmente utilizado para calcular la exposición al riesgo de los activos. Este método compensa los activos que están parcial o totalmente cubiertos contra el impago, ponderando los activos del balance en función de su riesgo. Cuando los colchones de capital disponibles se dividen por los APR, se obtienen métricas comunes de adecuación del capital, como los coeficientes de nivel 1 y CET1. Las pruebas de resistencia de la ABE utilizan los ratios CET1 reales de los bancos para hacer predicciones basadas en un escenario macroeconómico adverso. Un escenario potencial es, por ejemplo, el agravamiento de la crisis de la deuda en la UE.

Prueba de resistencia informática

Esta sección está dedicada a las pruebas de resistencia de la ABE en toda la UE, y contiene detalles sobre las metodologías y los escenarios utilizados, así como cualquier información adicional de apoyo publicada por la ABE durante el ejercicio.
Una de las obligaciones de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) es garantizar el funcionamiento ordenado y la credibilidad de los mercados financieros, así como la estabilidad del sistema financiero de la UE. La ABE es responsable de supervisar y evaluar la evolución de la actividad, así como de identificar tendencias, amenazas potenciales y vulnerabilidades a nivel microprudencial.
El ejercicio de prueba de resistencia a escala de la UE es uno de los métodos de supervisión fundamentales para llevar a cabo dicho examen. El Reglamento de la ABE faculta a la Autoridad, en colaboración con la Junta Europea de Riesgo Sistémico, para iniciar y organizar pruebas de resistencia a escala de la UE (JERS). El objetivo de estas pruebas es evaluar la resistencia de las entidades financieras ante una evolución adversa del mercado y contribuir a la evaluación global del riesgo sistémico en el sistema financiero de la UE.

Metodología de las pruebas de resistencia eba 2021

En esta nota de investigación ofrecemos una visión general de las principales cuestiones metodológicas relacionadas con las pruebas de resistencia al cambio climático para los bancos. Aunque se ha avanzado considerablemente en la mejora del análisis de escenarios climáticos, las dificultades metodológicas combinadas hacen que los resultados de las pruebas de resistencia climática sean extremadamente subjetivos y variables. A pesar de estos obstáculos, el estudio y la investigación subyacentes pueden aportar conocimientos útiles para ayudar al desarrollo de la política climática.
Las dificultades de las pruebas de resistencia climática se aprecian mejor al contrastarlas con el actual sistema de pruebas de resistencia macroeconómica, que se considera en general un método adecuado para evaluar la resistencia de los bancos y determinar los requisitos de capital. Las pruebas de resistencia al cambio climático son algo diferentes de las actuales pruebas de resistencia macroeconómica, y es probable que sean menos precisas debido a problemas de datos y metodología. Para empezar, la falta de datos históricos dificulta la modelización de las interacciones entre el medio ambiente, la macroeconomía y el sector financiero, lo que es crucial para desarrollar escenarios realistas y coherentes. En segundo lugar, a diferencia de las pruebas de tensión macroeconómicas, las pruebas de tensión climática pretenden calcular los resultados en un horizonte temporal mucho más largo, de 30 a 50 años, en lugar de nueve trimestres. En tercer lugar, los modelos que vinculan las pérdidas crediticias a los escenarios de riesgo climático requieren, en general, una cantidad significativa de datos sobre la actividad potencial de las contrapartes en un horizonte temporal largo. En cuarto lugar, la mayoría de las pruebas de tensión climática presuponen que los bancos hacen poco para mitigar o cubrir sus exposiciones al riesgo climático durante ese periodo de tiempo. Aunque las pruebas de tensión macroeconómicas parten de un supuesto similar sobre la cobertura, que puede dar lugar a algún error en un horizonte de nueve trimestres, este supuesto se vuelve profundamente contrafáctico a lo largo de décadas. Por último, las acciones de los participantes en el mercado sobre los precios de equilibrio y los resultados agregados están cargadas de incertidumbre.

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